Verbesserte Bewegliche Durchschnitt Technische Handelsregel

Eine verbesserte gleitende durchschnittliche technische Handelsregel. Fotis Papailias und Dimitrios D Thomakos. Abstract Dieses Papier schlägt eine modifizierte Version des weit verbreiteten Preises und gleitenden durchschnittlichen Cross-over-Handelsstrategien Der vorgeschlagene Ansatz in seiner langen einzigen Version präsentiert ist eine Kombination von Cross - Über Kaufsignale und einen dynamischen Schwellenwert, der als dynamischer Nachlaufstopp dient Das Handelsverhalten und die Performance aus dieser modifizierten Strategie unterscheiden sich von dem Standardansatz mit Ergebnissen, die zeigen, dass im Durchschnitt die vorgeschlagene Änderung die kumulative Rendite und die Sharpe - Der Investor bei gleichzeitig kleineren maximalen Drawdown und kleineren Drawdown-Dauer als die Standard-Strategie. Downloads externen Link Volltext für ScienceDirect Abonnenten nur Journal bietet die Möglichkeit, den Artikel online online auf Science direkt für eine Gebühr von 3.000.Related Werke Dieses Element kann sein Woanders in EconPapers zu finden Suche nach Artikeln mit dem gleichen Titel. Expor T Referenz BibTeX RIS EndNote, ProCite, RefMan HTML Text. Physica Eine statistische Mechanik und ihre Anwendungen wird derzeit von KA Dawson JO Indekeu HE Stanley und C Tsallis. Mehrere Artikel in Physica Eine statistische Mechanik und ihre Anwendungen aus Elsevier Series Daten von Dana gepflegt Niculescu. Am verbesserten gleitenden durchschnittlichen technischen Handelsregel. Dieses Papier schlägt eine modifizierte Version des weit verbreiteten Preises und gleitenden durchschnittlichen Cross-over-Handelsstrategien Der vorgeschlagene Ansatz in seiner langen einzigen Version präsentiert ist eine Kombination von Cross-Over-Kauf-Signale und eine dynamische Schwellenwert, der als dynamischer Nachlaufstopp fungiert Das Handelsverhalten und die Performance aus dieser modifizierten Strategie unterscheiden sich von dem Standardansatz mit Ergebnissen, die zeigen, dass im Durchschnitt die vorgeschlagene Änderung die kumulative Rendite und die Sharpe-Ratio des Anlegers erhöht und gleichzeitig ein geringes Maximum aufweist Drawdown und kleinere Drawdown-Dauer als die Standard-Strategie. Jahr der Veröffentlichung. Eine verbesserte Moving Average Technical Trading Rule. Date geschrieben am 1. Juni 2014.Dieses Papier schlägt eine modifizierte Version des weit verbreiteten Preises und gleitenden durchschnittlichen Cross-over-Handelsstrategien Der vorgeschlagene Ansatz in seiner langen einzigen Version präsentiert ist eine Kombination von Cross-over Kaufen Signale und einen dynamischen Schwellenwert, der als dynamischer Nachlaufstopp dient Das Handelsverhalten und die Performance aus dieser modifizierten Strategie unterscheiden sich von dem Standardansatz mit Ergebnissen, die zeigen, dass im Durchschnitt die vorgeschlagene Änderung die kumulative Rendite und das Sharpe - Verhältnis der Investor bei gleichzeitig kleineren maximalen Drawdown und kleineren Drawdown-Dauer als die Standard-Strategie. Keywords Dow Jones, ETF, Wechselkurs, Moving Average, Preis Crossover, S P500, Threshold, Trailing Stop, Technische Analyse, Technical Trading, Trading Strategies. JEL Klassifizierung C00, C10, C50, G00, G11, G14, G15, G17.Suggested Citation Vorgeschlagenes Citation. Papailias, Fotis und Thomakos, Dimitrios D Eine verbesserte bewegliche durchschnittliche technische Handelsregel 1. Juni 2014 Quantf Research Working Paper Series Nr. WP01 2014 Erhältlich bei SSRN oder.