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Ich habe noch niemandem erkannt oder sonst behauptet Dass, in Abwesenheit von Übergangskosten, SAS besser als R für Equity-Modellierung ist Wenn Sie auf eine solche Behauptung stoßen, würde ich mich freuen, es zu widerlegen - David Kane R-SIG-Finance Dezember 2004. Sie können dies ansprechen Frage zu r-sig-finance, und schauen Sie sich die Finanzen Task View 1 Regards Liviu .-- Yves alternative HTML-Version gelöscht versteckte E-Mail-Mailing-Liste BITTE lesen Sie die Buchungs-Guide und bieten kommentiert, minimal, in sich geschlossenen, reproduzierbaren Code. Open Dieser Beitrag in Threaded View. Report Inhalt als unangemessen. Re R und Forex. In Antwort auf diesen Beitrag von Yves S Garret. Das Quantmod-Paket könnte ein guter Start sein. - Ursprngliche Nachricht ----- Von Yves S Garret versteckte E-Mail Eine versteckte E-Mail Cc Gesendet 2 29 Mittwoch, 2011 Betreff RR und Forex. I kürzlich begonnen, über Forex zu lernen und fand dieses O Reilly Buch in Barnes Nobles über RI kaufte es aus reinen Neugier Ich mag, was ich sehe Aber ich habe Eine Frage Hat jemand versucht, diese beiden Ideen in einem finanziellen und handelnden Sinne zusammenzubringen Gibt es Bibliotheken oder Module in R, die in diesem Venture helfen können. Alternative HTML-Version gelöscht. Versteckte E-Mail-Mailingliste BITTE lesen Sie die Buchungsleitfaden und geben Sie einen kommentierten, minimalen, eigenständigen, reproduzierbaren Code an. Wie Sie schon einmal darauf hingewiesen haben, ist das wirklich eher eine R-SIG-Finance-Frage, aber ich würde auch nicht erwarten Viel deklaration gibt es auch nur Leute, die auf die Standard-R-Finanzen-Tools quantmod, Zoo-Xts, TTR, RBloomberg und die Rmetrics-Suite gibt es auch einige fantastische Werkzeuge in der Entwicklung, aber wenn Sie gerade abgeholt Ihr erstes Buch auf R, Sie wahrscheinlich Aren t bereit für jene noch. Sie Frage ist nicht besonders gut definiert entweder. Du willst nur Währung Preis-Serie in R Dies ist einfach nur die Daten vielleicht aus oanda mit quantmod getSymbols oder einfach durch das Lesen in durch die Regelmäßige Funktionen und studieren Sie es aber Sie mögen. Der eigentliche Akt des Handels ist jedoch schwerer zu tun, nur innerhalb R gibt es eine sehr beliebte IBrokers API aber ich habe es nicht viel verwendet Es klingt wie Sie sind wahrscheinlich ein Einzelhändler so, wenn Sie Don t haben eine vorher bestehende Beziehung mit IBrokers Sie werden wahrscheinlich wollen, um Trades durch die beliebigen Broker Sie derzeit verwenden Das - die IBrokers-Paket - ist die komplette Lösung nur auf diesem Ende Ich bin mir bewusst, obwohl ich bin sicher, viele Leute Haben ihre eigenen work-arounds. And soweit die Erfahrungen gut gehen, nehme ich an, dass Leute es nicht tun würden, wenn sie dachten, dass es kein Geld gemacht werden würde, jetzt würden sie. Wenn Sie mehr lesen möchten, überprüfen Sie die CRAN-Aufgabenansichten, Wie vorhin vorgestellt. PS - Eine ernsthafte Anmerkung FX ist viel näher an einem Nullsummenspiel als lang-Eigenkapital, würde ich mich erinnern, wenn ich Sie nicht warnen Sie, um sorgfältig zu treten. On Wed, 12. Oktober 2011 um 1 50 PM , Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb. Ja, das s, was ich meinte Neugierig, was die Erfahrungen waren von einigen Leuten und einige Tipps Am Wed, 12. Oktober 2011 um 12 31 Uhr, R Michael Weylandt versteckte E-Mail schrieb Dies ist, was genau gehandelt in FX mit R Ja, es ist alltäglich fertig, auch wenn ich Michael auf Mi, 12. Oktober 2011 um 8 10 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Nein, das ist nicht das, was ich meinte, ich war neugierig, wenn jemand das jemals zuvor gemacht hat Und wie gut es gearbeitet irgendwelche Tipps für einen Anfänger Am Freitag, 12. Oktober 2011 um 12 19 Uhr, Liviu Andronic versteckte E-Mail schrieb Am Mi, 12. Oktober 2011 um 3 29 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Hallo alle, ich vor kurzem Fing an, über Forex zu lernen und fand dieses O Reilly Buch in Barnes Nobles über RI kaufte es aus reiner Neugier Ich mag, was ich sehe Aber ich habe eine Frage Hat jemand versucht, diese beiden Ideen zusammen in einem finanziellen und handelnden Sinne zu bringen Gibt es irgendwelche Bibliotheken oder Module in R, die in diesem Wagnis Vermögensgeld helfen können, habe ich noch niemanden erkannt oder behauptet, dass in Abwesenheit von Übergangskosten SAS besser ist als R für Eigenkapitalmodellierung Wenn Sie auf eine solche Behauptung stoßen, wäre ich Glücklich, es zu widerlegen - David Kane R-SIG-Finance Dezember 2004 Vielleicht möchten Sie diese Frage an r-sig-Finanzen adressieren, und schauen Sie sich die Finanzen Task View 1 Regards Liviu 1 --Yves alternative HTML-Version gelöscht versteckte E-Mail-Mailing Liste PLEASE lesen Sie die Buchungsleitfaden und geben Sie kommentierten, minimalen, eigenständigen, reproduzierbaren Code - Wissen Sie, wie zu lesen Sie wissen, wie zu schreiben. Alternative HTML-Version gelöschte versteckte E-Mail-Mailing-Liste BITTE lesen Sie die Buchungs-Guide und bieten kommentiert, minimale, in sich geschlossene, reproduzierbare Code. In Antwort auf diesen Beitrag von Michael Weylandt. Just ein Kommentar über das Fehlen einer direkten R-API für Nicht - IBrokers Brokerage natürlich ist es möglich, etwas zusammen mit rJava oder eine direkte C-Schnittstelle zu setzen, aber es ist nicht die glatteste Sache, wenn Sie sich nie in die R Internals eingelassen haben und es ist nicht ganz das schnellste Ding in der Welt, wenn Sie besonders tun Zeitempfindliche Arbeit Bei niedrigeren Frequenzen wird dies weniger ein Problem und einfache Work-arounds wie die Verwendung einer CSV-Datei als Zwischenprodukt kann alles viel einfacher machen. Am anderen Ende des Handelsprozesses, sobald Sie anfangen, in mehr HF-Domains zu kommen , Da ist auch das inverse Problem der Echtzeit-Verarbeitung Ich interessiere mich nicht besonders für die Frage, also habe ich viel darüber nachgedacht, aber ich sehe nicht einen besonders r-ish Weg, um mit einem Live-Daten-Feed umzugehen, obwohl es S wurde in der R-SIG-Finance-Archive ein paar Mal behandelt. On Wed, 12. Oktober 2011 um 5 56 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb. Also, wenn Sie sagen, um den Handel Aspekt ist schwieriger, Was meinst du genau Gibt es Performance-Probleme mit dem Code beauftragt, die Trades zu tun Mangel an API Oder ist es nur ein Schmerz, um etwas zusammenhängen, die die Trades machen wird Am Mi, 12. Oktober 2011 um 3 07 Uhr, R Michael Weylandt versteckte E-Mail schrieb Wie bereits erwähnt wurde, das ist wirklich mehr eine R-SIG-Finance Frage, aber ich würde nicht zu viel Erklärung dort entweder erwarten, nur Leute, die Sie auf die Standard-R-Finanz-Tools quantmod, Zoo-Xts , TTR, RBloomberg und die Rmetrics Suite gibt es auch einige fantastische Werkzeuge in der Entwicklung, aber wenn du gerade dein erstes Buch auf R abgeholt hast, dann bist du wahrscheinlich schon mal fertig für dich, aber du fragst es nicht besonders gut, Zu lernen, Währungs-Preis-Serie in R Dies ist einfach nur die Daten vielleicht aus Oanda mit quantmod getSymbols oder einfach durch das Lesen in durch die regelmäßigen Funktionen und studieren Sie es aber Sie mögen Die eigentliche Akt des Handels ist jedoch nur schwerer zu tun Innerhalb R gibt es eine sehr beliebte IBrokers API aber ich habe es nicht viel verwendet Es klingt wie du bist wahrscheinlich ein einsamer Trader so, wenn Sie don t haben eine vorherige Beziehung mit IBrokers Sie werden wahrscheinlich wollen, um Trades durch die beliebigen Makler Sie derzeit Nimm das - das IBrokers-Paket - ist die komplette Lösung hierfür, aber ich bin mir sicher, dass viele Leute ihre eigenen Workouts haben und soweit die Erfahrungen gut gehen, glaube ich, dass die Leute es nicht tun würden Wenn sie dachten, es gäbe kein Geld zu machen, jetzt würden sie Wenn Sie mehr lesen wollen, überprüfen Sie die CRAN-Aufgabenansichten, wie vor Michael PS vorgeschlagen - Eine ernsthafte Anmerkung FX ist viel näher an einem Nullsummenspiel als lang-Eigenkapital Ich würde mich freuen, wenn ich dich nicht gewarnt habe, um sorgfältig vorzugehen. Am Freitag, 12. Oktober 2011 um 1 50 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Ja, das s, was ich meinte, Neugierig, was die Erfahrungen von einigen Leuten und einigen Tipps waren Am Freitag, 12. Oktober 2011 um 12:30 Uhr, R Michael Weylandt versteckte E-Mail schrieb Das ist genau das, was genau in FX mit R gehandelt Ja, es ist alltäglich getan, auch wenn ich Michael auf Mi, 12. Oktober 2011 um 8 10 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Nein, das ist nicht das, was ich meinte, ich war neugierig, wenn jemand jemals zuvor getan hat und wie gut es gearbeitet hat Alle Tipps für einen Anfänger Am Freitag, 12. Oktober 2011 um 12 19 Uhr, Liviu Andronic versteckte E-Mail Schrieb am Mi, 12. Oktober 2011 um 3 29 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Hallo alle, ich habe vor kurzem angefangen, über Forex zu lernen und fand dieses O Reilly Buch in Barnes Nobles über RI kaufte es aus reiner Neugier Ich mag, was ich sehe Allerdings habe ich eine Frage Hat jemand versucht, diese beiden Ideen in einem finanziellen und handelnden Sinne zusammenzubringen Gibt es irgendwelche Bibliotheken oder Module in R, die in diesem Venture Fortune Equity helfen können, habe ich noch niemanden erkannt oder sonst behauptet, dass in der Abwesenheit von Übergangskosten, SAS ist besser als R für Equity-Modellierung Wenn Sie auf eine solche Behauptung stoßen, würde ich mich freuen, es zu widerlegen - David Kane R-SIG-Finance Dezember 2004 Sie können diese Frage an r-sig adressieren - finance, und schauen Sie sich die Finanzen Task View 1 Regards Liviu 1 --Yves alternative HTML-Version gelöscht versteckte E-Mail-Mailing-Liste BITTE lesen Sie die Buchungs-Guide und bieten kommentiert, minimal, in sich geschlossenen, reproduzierbaren Code - wissen Sie, wie zu Lesen Sie wissen, wie man schreibt. Alternative HTML-Version gelöschte versteckte E-Mail-Mailing-Liste PLEASE lesen Sie die Buchungs-Guide und bieten kommentiert, minimale, in sich geschlossene, reproduzierbare Code. Don t sehen mich machen Real-Time-Trades Wahrscheinlich ein paar Mal eine Stunde Oh, können Sie machen Sie eine Sockel zu einer anderen App in R Das wäre mein erster Ansatz. On Mi, 12. Oktober 2011 um 6 53 Uhr, R Michael Weylandt versteckte E-Mail schrieb. Just ein Kommentar zum Mangel an einer direkten R-API für Nicht-IBrokers Brokerage natürlich Es ist möglich, etwas zusammen mit rJava oder einer direkten C-Schnittstelle zu setzen, aber es ist nicht die glatteste Sache, wenn man sich nie in die R Internals eingelassen hat und es ist nicht ganz das Schnellste in der Welt, wenn man besonders zeitkritische Arbeit macht Bei niedrigeren Frequenzen wird dies weniger ein Problem und einfache Work-arounds wie die Verwendung einer CSV-Datei als Zwischenprodukt kann alles viel einfacher machen Am anderen Ende des Handelsprozesses, sobald Sie anfangen, in mehr HF-Domains zu kommen, gibt es auch die Inverses Problem der Echtzeit-Verarbeitung Ich interessiere mich nicht besonders für die Frage, also habe ich viel darüber nachgedacht, aber ich sehe nicht einen besonders r-ish Weg, um mit einem Live-Daten-Feed umzugehen, obwohl es behandelt wurde in Die R-SIG-Finance-Archive ein paar Mal Michael On Wed, 12. Oktober 2011 um 5 56 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Auch, wenn Sie sagen, dass der Handel Aspekt ist schwieriger, was meinst du genau Sind Da Performance-Probleme mit dem Code beauftragt, die Trades zu tun Mangel an API Oder ist es nur ein Schmerz, um etwas zusammenhängen zusammen, die die Trades machen wird Am Mi, 12. Oktober 2011 um 3 07 Uhr, R Michael Weylandt versteckte E-Mail schrieb Wie war Hat uns schon mal darauf hingewiesen, das ist wirklich eher eine R-SIG-Finance-Frage, aber ich würde auch hier nicht zu viel erklären, nur Leute, die auf die Standard-R-Finanzen-Tools quantmod, Zoo Xts, TTR, RBloomberg und Die Rmetrics-Suite gibt es auch einige fantastische Werkzeuge in der Entwicklung, aber wenn du gerade dein erstes Buch auf R abgeholt hast, dann bist du wahrscheinlich schon bereit für die, aber du fragst es ist nicht besonders gut definiert, willst du einfach nur Währungspreisreihen lernen R Dies ist einfach nur die Daten vielleicht von oanda mit quantmod getSymbols oder einfach durch das Lesen in durch die regelmäßigen Funktionen und studieren Sie es aber Sie mögen Die eigentliche Akt des Handels ist jedoch schwerer zu tun, nur innerhalb R gibt es eine sehr Beliebte IBrokers API aber ich habe es nicht viel gekostet Es klingt wie du bist wohl ein Einzelhändler, also wenn du nicht eine vorher bestehende Beziehung mit IBrokers hast, dann wirst du wahrscheinlich Trades durch den beliebigen Makler betreten, den du derzeit nennst - die IBrokers Paket - ist die komplette einzige Lösung, die ich mir bewusst bin, obwohl ich mir sicher bin, dass viele Leute ihre eigenen Workouts haben und soweit die Erfahrungen gut gehen, ich glaube, die Leute würden es nicht tun, wenn sie dachten, dass es keine gibt Geld zu machen, jetzt würden sie Wenn Sie mehr lesen wollen, überprüfen Sie die CRAN-Task-Ansichten, wie vor Michael PS vorgeschlagen - Eine ernsthafte Note FX ist viel näher an einem Null-Summen-Spiel als lang-Eigenkapital, wäre ich remiss wenn Ich habe dich nicht gewarnt, um sorgfältig vorzugehen Am Mi, 12. Oktober 2011 um 1 50 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Ja, das s, was ich meinte Neugierig, was die Erfahrungen von einigen Leuten und einige Tipps waren Am Mi, 2011 um 12 31 Uhr, R Michael Weylandt versteckte E-Mail schrieb Das ist genau das, was genau in FX mit R gehandelt Ja, es ist alltäglich getan, auch wenn ich Michael auf Mi, 12. Oktober 2011 um 8 10 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Nein, das ist nicht das, was ich meinte, ich war neugierig, wenn jemand jemals zuvor getan hat und wie gut es gearbeitet hat Alle Tipps für einen Anfänger Am Freitag, 12. Oktober 2011 um 12 19 Uhr, Liviu Andronic versteckte E-Mail schrieb Am Mi, 12. Oktober , 2011 um 3 29 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Hallo alle, ich habe vor kurzem angefangen, über Forex zu lernen und fand dieses O Reilly Buch in Barnes Nobles über RI kaufte es aus reiner Neugier Ich mag, was ich sehe Aber ich habe eine Frage Hat jemand versucht, diese beiden Ideen in einem finanziellen und handelnden Sinne zusammenzubringen Gibt es irgendwelche Bibliotheken oder Module in R, die in diesem Venture-Vermögens-Equity helfen können, habe ich nie gehört, dass jemand kenntnisreich oder anderweitig behaupten, dass in Abwesenheit von Übergangskosten SAS Ist besser als R für Equity-Modellierung Wenn Sie auf eine solche Behauptung stoßen, würde ich mich freuen, es zu widerlegen - David Kane R-SIG-Finance Dezember 2004 Sie können diese Frage an r-sig-finance adressieren und auschecken Die Finanzen Task View 1 Regards Liviu 1 --Yves alternative HTML-Version gelöscht versteckte E-Mail-Mailing-Liste PLEASE lesen Sie die Buchungs-Guide und bieten kommentiert, minimal, in sich geschlossenen, reproduzierbaren Code - Wissen Sie, wie zu lesen Sie wissen, wie zu schreiben. Alternative HTML-Version gelöschte versteckte E-Mail-Mailing-Liste BITTE lesen Sie die Buchungsleitfaden und geben Sie kommentierten, minimalen, in sich geschlossenen, reproduzierbaren Code. Alternative HTML-Version gelöscht. Öffnen Sie diesen Beitrag in Threaded View. Report Inhalt als unangemessen. Re R und Forex. Ich nehme an, Sie könnten, abhängig von der Broker Ende s Funktionalität, und R bietet einige Socket-Support sehen und Verbindungen unter anderem, aber ich vermute Ihre Frage ist die Eingabe der Domäne der R-devel Liste, wo die Experten auf der Nitty gritty könnte Ihnen bessere Antworten als ich kann. On Okt 12, 2011, um 8 38 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb. Don t sehen mich Machen Real-Time-Trades höchstwahrscheinlich ein paar Mal pro Stunde Oh, können Sie machen Sie eine Sockel zu einer anderen App in R Das wäre mein erster Ansatz Am Freitag, 12. Oktober 2011 um 6 53 Uhr, R Michael Weylandt versteckte E-Mail schrieb Just Ein Kommentar zum Mangel an einer direkten R-API für Nicht-IBroker-Brokerage natürlich ist es möglich, etwas zusammen mit rJava oder eine direkte C-Schnittstelle zu setzen, aber es ist nicht die glatteste Sache, wenn Sie sich nie in die R Internals und es s Nicht ganz das schnellste Ding in der Welt, wenn Sie besonders zeitempfindliche Arbeit machen Bei niedrigeren Frequenzen wird dies weniger ein Problem und einfache Work-arounds wie die Verwendung einer CSV-Datei als Zwischenprodukt kann alles viel einfacher machen Auf dem anderen Ende von Der Handelsprozess, sobald Sie anfangen, in mehr HF-Domains zu kommen, gibt es auch das inverse Problem der Echtzeit-Verarbeitung Ich interessiere mich nicht besonders für die Frage, also habe ich nicht viel darüber nachgedacht, aber ich sehe nicht ein besonders R - Ish Weg, um mit einem Live-Daten-Feed zu behandeln, obwohl es in den R-SIG-Finance-Archiven ein paar Mal behandelt wurde Michael On Wed, 12. Oktober 2011 um 5 56 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb auch, wann Sie sagen, um den Handel Aspekt ist schwieriger, was meinst du genau Gibt es Performance-Probleme mit dem Code beauftragt, um die Trades Mangel an API oder ist es nur ein Schmerz, um etwas zusammenhängen zusammen, dass die Trades auf Wed, 12. Oktober 2011 um 3 07 Uhr, R Michael Weylandt versteckte E-Mail schrieb Wie schon früher darauf hingewiesen wurde, das ist wirklich mehr eine R-SIG-Finance Frage, aber ich würde nicht zu viel Erklärung dort entweder erwarten, nur Leute, die darauf hinweisen Sie zu den Standard-R-Finanz-Tools quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg und die Rmetrics-Suite gibt es auch einige fantastische Werkzeuge in der Entwicklung, aber wenn Sie gerade Ihr erstes Buch auf R abgeholt haben, sind Sie wahrscheinlich nicht bereit für die noch Sie Frage Isn t besonders gut definiert entweder Wollen Sie nur wollen, um Kurs-Preis-Serien in R Dies ist einfach nur die Daten vielleicht von Oanda mit quantmod getSymbols oder einfach durch das Lesen in durch die regelmäßigen Funktionen und studieren, aber Sie mögen Die tatsächliche Akt des Handels ist jedoch schwerer zu tun, nur innerhalb R gibt es eine sehr beliebte IBrokers API aber ich habe es nicht viel verwendet Es klingt wie Sie sind wahrscheinlich ein Einzelhändler so, wenn Sie don t haben eine vorherige Beziehung mit IBrokers Sie Ich möchte vermutlich Trades machen, durch welchen Makler du das derzeit nimmst - das IBrokers-Paket - ist die komplette Lösung hierfür, aber ich bin mir sicher, dass viele Leute ihre eigenen Workouts haben und soweit es Erfahrungen gibt Gehen Sie gut, ich glaube, Leute würden es nicht tun, wenn sie dachten, es gäbe kein Geld zu machen, jetzt würden sie Wenn Sie mehr lesen wollen, überprüfen Sie die CRAN Taskansichten, wie vor Michael PS vorgeschlagen - Eine ernsthafte Anmerkung FX ist viel Näher an einem Nullsummen-Spiel als lang-Eigenkapital, würde ich mich erinnern, wenn ich dich nicht gewarnt habe, um sorgfältig zu treten. Am Mi, 12. Oktober 2011 um 1 50 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Ja, das s was ich meinte Neugierig, was die Erlebnisse von einigen Leuten und einigen Tipps waren Am Mi, 12. Oktober 2011 um 12 31 Uhr, R Michael Weylandt versteckte E-Mail schrieb Das ist genau das, was genau in FX mit R getan hat. Ja, es ist alltäglich gemacht, auch wenn ich Michael On treibe Hallo, 12. Oktober 2011 um 8 10 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Nein, das ist nicht das, was ich meinte, ich war neugierig, wenn jemand jemals zuvor getan hat und wie gut es gearbeitet hat Alle Tipps für einen Anfänger Am Mi, 12. Oktober , 2011 um 12 19 Uhr, Liviu Andronic versteckte E-Mail schrieb Am Mi, 12. Oktober 2011 um 3 29 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Hallo alle, ich habe vor kurzem angefangen, über Forex zu lernen und fand dieses O Reilly Buch in Barnes Nobles über RI Kaufte es aus reiner Neugier Ich mag, was ich sehe Allerdings habe ich eine Frage Hat jemand versucht, diese beiden Ideen zusammen in einem finanziellen und handelnden Sinne zu bringen. Gibt es irgendwelche Bibliotheken oder Module in R, die in diesem Venture Fortune Equity helfen können, habe ich Ich habe niemals jemanden erkannt oder behauptet, dass SAS in Abwesenheit von Übergangskosten besser ist als R für die Aktienmodellierung. 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Ich nehme an, Sie könnten, abhängig von der Funktion des Broker-Endes, und R bietet einige Socket-Unterstützung sehen und Verbindungen unter anderem, aber ich vermute, Ihre Frage ist in die Domäne der R-devel Liste, wo die Experten auf der nitty gritty könnte Ihnen bessere Antworten geben, als ich kann Michael Am 12. Oktober 2011, um 8 38 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Don t sehen mich machen Real-Time-Trades Am ehesten ein paar Mal eine Stunde Oh, Kannst du eine Sockel zu einer anderen App in R machen Das wäre mein erster Ansatz Am Mi, 12. Oktober 2011 um 6 Uhr 53 Uhr, R Michael Weylandt versteckte E-Mail schrieb Nur ein Kommentar zum Mangel an einem direkten R API für Nicht-IBrokers Brokerage natürlich ist es möglich, etwas zusammen mit rJava oder eine direkte C-Schnittstelle zu setzen, aber es ist nicht die glatteste Sache, wenn Sie sich nie in die R Internals und es ist nicht ganz das schnellste Ding in der Welt, wenn Sie machen besonders zeitempfindliche Arbeit Bei niedrigeren Frequenzen wird dies weniger ein Problem und einfache Work-arounds wie die Verwendung einer CSV-Datei als Zwischenprodukt kann alles viel einfacher machen Am anderen Ende des Handelsprozesses, sobald Sie anfangen, in Mehr HF-Domains, da ist auch das inverse Problem der Echtzeit-Verarbeitung Ich interessiere mich nicht besonders für die Frage, also habe ich viel darüber nachgedacht, aber ich sehe nicht einen besonders r-ish Weg, um mit einem Live-Daten-Feed umzugehen , Obwohl es in den R-SIG-Finance-Archiven ein paar Mal behandelt wurde Michael On Wed, 12. Oktober 2011 um 5 56 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Auch, wenn Sie sagen, dass der Handel Aspekt ist mehr Schwierig, was meinst du genau Gibt es Performance-Probleme mit dem Code beauftragt, die Trades zu tun Mangel an API Oder ist es nur ein Schmerz, um etwas zusammenhängen zusammen, die die Trades machen wird Am Mi, 12. Oktober 2011 um 3 07 Uhr, R Michael Weylandt versteckte E-Mail schrieb Wie Sie schon einmal darauf hingewiesen haben, das ist wirklich mehr eine R-SIG-Finance Frage, aber ich würde nicht zu viel Erklärung dort entweder erwarten, nur Leute, die Sie auf die Standard-R-Finanz-Tools quantmod, Zoo xts, TTR, RBloomberg und die Rmetrics Suite gibt es auch einige fantastische Werkzeuge in der Entwicklung, aber wenn du gerade dein erstes Buch auf R abgeholt hast, dann bist du wahrscheinlich noch nicht bereit für dich, aber du fragst hier nicht besonders gut Wollen einfach nur die Kurs-Preis-Serie in R zu lernen Dies ist einfach nur die Daten vielleicht aus oanda mit quantmod getSymbols oder einfach durch das Lesen in durch die regelmäßigen Funktionen und studieren Sie es aber Sie mögen Die eigentliche Akt des Handels ist jedoch schwerer zu Nur innerhalb von R gibt es eine sehr beliebte IBrokers API aber ich habe es nicht viel verwendet Es klingt wie du bist wahrscheinlich ein einsamer Trader so, wenn Sie don t haben eine vorher bestehende Beziehung mit IBrokers Sie werden wahrscheinlich wollen, Trades durch die beliebigen Makler geben Du nimmst das eigentlich - das IBrokers-Paket - ist die komplette Lösung, die ich mir nicht bewusst bin, obwohl ich sicher bin, dass viele Leute ihre eigenen Workouts haben und soweit die Erfahrungen gut gehen, glaube ich, dass die Leute nicht da sind Tut es, wenn sie dachten, dass es kein Geld zu machen gab, jetzt würden sie Wenn Sie mehr lesen wollen, überprüfen Sie die CRAN-Aufgabenansichten, wie vor Michael PS vorgeschlagen - Eine ernsthafte Anmerkung FX ist viel näher an einem Nullsummenspiel als lang - equity, ich würde mich erinnern, wenn ich dich nicht gewarnt habe, um sorgfältig zu gehen Am Mi, 12. Oktober 2011 um 1 50 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Ja, das s, was ich meinte Neugierig, was die Erfahrungen von einigen Leuten waren und Einige Tipps Am Freitag, 12. Oktober 2011 um 12 31 Uhr, R Michael Weylandt versteckte E-Mail schrieb Das ist genau das, was genau in FX mit R getan hat. Ja, es ist alltäglich getan, auch wenn ich Michael auf Mi, 12. Oktober 2011 um 8 10 AM, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Nein, das ist nicht das, was ich meinte, ich war neugierig, wenn jemand jemals zuvor getan hat und wie gut es gearbeitet hat Alle Tipps für einen Anfänger Am Freitag, 12. Oktober 2011 um 12 19 Uhr, Liviu Andronic Ich habe vor kurzem angefangen, über Forex zu lernen und fand dieses O Reilly Buch in Barnes Nobles über RI kaufte es aus der reinen Neugier Ich mag was Ich sehe aber ich habe eine Frage Hat jemand versucht, diese beiden Ideen in einem finanziellen und handelnden Sinne zusammenzubringen. Gibt es irgendwelche Bibliotheken oder Module in R, die in diesem Wagnis Vermögensgeld helfen können, habe ich noch niemanden erkannt oder anderweitig behauptet, In Abwesenheit von Übergangskosten ist SAS besser als R für Eigenkapitalmodellierung Wenn Sie auf eine solche Behauptung stoßen, würde ich mich freuen, es zu widerlegen - David Kane R-SIG-Finance Dezember 2004 Sie können diese Frage an r richten - sig-Finanzen, und schauen Sie sich die Finanzen Task View 1 Regards Liviu 1 --Yves alternative HTML-Version gelöscht versteckte E-Mail-Mailing-Liste PLEASE lesen Sie die Buchungs-Guide und bieten kommentiert, minimal, in sich geschlossenen, reproduzierbaren Code - wissen Sie Wie zu lesen Du weißt, wie man schreibt. Alternative HTML-Version gelöschte versteckte E-Mail-Mailing-Liste BITTE lesen Sie die Buchungsleitfaden und geben Sie kommentierten, minimalen, in sich geschlossenen, reproduzierbaren Code. Alternative HTML-Version gelöscht. Öffnen Sie diesen Beitrag in Threaded View. Report Inhalt als unangemessen. Re R und Forex. To ehrlich sein, ich don t häufig haben Gelegenheit, um zu R-devel zu wandern und die meisten von was geht da drüben ist über meine Ebene der Leichtlesbarkeit, aber ich fühle mich ziemlich zuversichtlich, dass alles, was die Schnittstelle zu einem anderen Programm auf einer Sockel oder unteren Ebene ist quadratisch ihr Territorium während Datei-Lesen und up ist R-Hilfe, basierend auf dem, was ich gesehen habe Die Moderatoren können es wünschen Korrigieren Sie mich. Ich bin glücklich, spiderball Ideen privat und Sie haben meine E-Mail, aber ich bin nicht qualifiziert, um spezifische Machbarkeitsstudien auf der Platte zu machen, so muss ich punt, wenn Sie offizielle Antworten wollen. Am 12. Oktober 2011, um 9 49 PM, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb. Ich bin ein wenig vage auf was macht r-Hilfe und r-devel Listen in Bezug auf welche Fragen zu fragen und wo ich ein bisschen lese, dass diese Liste über Design und was Sie tun könnten R, aber Codierung sollte in r-devel Wenn ich falsch bin, bitte klären Auf Wed, 12. Oktober 2011 um 9 12 Uhr, R Michael Weylandt versteckte E-Mail versteckte E-Mail schrieb ich vermute, Sie könnten, abhängig von der Broker Ende s Funktionalität, Und R bietet einige Socket Support sehen und Verbindungen unter anderem, aber ich vermute, Ihre Frage ist die Eingabe der Domäne der R-devel Liste, wo die Experten auf der Nitty gritty könnte Ihnen bessere Antworten geben, als ich kann Michael Am 12. Oktober 2011 an 8 38 PM, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Don t sehe mich selbst machen Real-Time-Trades Wahrscheinlich ein paar Mal pro Stunde Oh, können Sie eine Sockel zu einer anderen App in R Das wäre mein erster Ansatz Am Mi, 12. Oktober , 2011 bei 6 53 PM, R Michael Weylandt versteckte E-Mail schrieb Nur ein Kommentar zum Mangel an einer direkten R API für Nicht-IBrokers Brokerage natürlich ist es möglich, etwas zusammen mit rJava oder eine direkte C-Schnittstelle zu setzen, aber es ist nicht die Glattes Ding, wenn Sie sich niemals in die R Internals eingelassen haben und es ist nicht ganz das schnellste Ding in der Welt, wenn Sie besonders zeitempfindliche Arbeiten machen. Bei niedrigeren Frequenzen wird dies weniger ein Problem und einfache Arbeitsumgebungen wie eine csv Datei als Zwischenprodukt kann alles viel einfacher machen Auf dem anderen Ende des Handelsprozesses, sobald man anfängt, in mehr HF-Domains zu kommen, gibt es auch das umgekehrte Problem der Echtzeit-Verarbeitung Ich interessiere mich nicht besonders für die Frage, also habe ich t Dachte viel darüber nach, aber ich sehe nicht einen besonders r-ish Weg, um mit einem Live-Daten-Feed umzugehen, obwohl es in den R-SIG-Finance-Archiven ein paar Mal behandelt wurde Michael On Wed, 12. Oktober 2011 Um 5 56 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Auch, wenn Sie sagen, dass der Handel Aspekt ist schwieriger, was meinst du genau Gibt es Performance-Probleme mit dem Code beauftragt, die Trades zu tun Mangel an API Oder ist es nur ein Schmerzen, um etwas zusammenhängen zusammen, die die Trades machen wird Am Mi, 12. Oktober 2011 um 3 07 Uhr, R Michael Weylandt versteckte E-Mail schrieb Wie wurde schon früher darauf hingewiesen, das ist wirklich mehr eine R-SIG-Finance Frage, Aber ich würde nicht zu viel Erklärung dort entweder erwarten, nur Leute, die Sie auf die Standard-R Finanz-Tools quantmod, Zoo xts, TTR, RBloomberg und die Rmetrics Suite gibt es auch einige fantastische Werkzeuge in der Entwicklung, aber wenn Sie gerade Ihre erste abgeholt Buch auf R, du bist wahrscheinlich schon bereit für diejenigen, die noch fragst Du ist nicht besonders gut definiert Du möchtest einfach nur Währung Preisreihen in R Dies ist einfach nur die Daten vielleicht aus Oanda mit quantmod getSymbols oder einfach durch einlesen in Durch irgendwelche der regulären Funktionen und studiere es aber du magst die eigentliche handlung handeln, aber ist schwerer zu tun, nur innerhalb R gibt es eine sehr beliebte IBrokers API aber ich habe es nicht viel verwendet Es klingt wie du bist wahrscheinlich ein Einzelhändler Also, wenn du keine vorbestehende Beziehung zu IBrokers hast, wirst du wahrscheinlich Trades durch den beliebigen Broker betreten, den du derzeit nimmst - das IBrokers-Paket - ist die komplette Lösung, an der ich mich bewusst bin Sich viele Leute haben ihre eigenen Arbeitsumgebungen Und soweit die Erfahrungen gut gehen, nehme ich an, dass Leute es nicht tun würden, wenn sie dachten, dass es kein Geld zu machen gab, jetzt würden sie Wenn Sie mehr lesen möchten, überprüfen Sie die CRAN-Aufgabenansichten , Wie vor Michael PS vorgeschlagen - Eine ernsthafte Anmerkung FX ist viel näher an einem Nullsummenspiel als lang-Eigenkapital, ich würde mich erinnern, wenn ich dich nicht gewarnt habe, um sorgfältig zu gehen Am Mi, 12. Oktober 2011 um 1 50 Uhr , Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Ja, das s, was ich meinte Neugierig, was die Erfahrungen von einigen Leuten und einige Tipps Am Freitag, 12. Oktober 2011 um 12 31 Uhr, R Michael Weylandt versteckte E-Mail schrieb Das ist genau das, was genau in FX gehandelt Mit R Ja, es ist alltäglich fertig, auch wenn ich Michael auf Mi, 12. Oktober 2011 um 8 10 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Nein, das ist nicht das, was ich meinte, ich war neugierig, wenn jemand jemals dies zuvor getan hat Wie gut es gearbeitet irgendwelche Tipps für einen Anfänger Am Freitag, 12. Oktober 2011 um 12 19 Uhr, Liviu Andronic versteckte E-Mail schrieb Am Mi, 12. Oktober 2011 um 3 29 Uhr, Yves S Garret versteckte E-Mail schrieb Hallo alle, habe ich vor kurzem begonnen Lernen über Forex und fand dieses O Reilly Buch in Barnes Nobles über RI kaufte es aus reiner Neugier Ich mag, was ich sehe Aber ich habe eine Frage Hat jemand versucht, diese beiden Ideen zusammen in einem finanziellen und handelnden Sinne zu bringen Gibt es Bibliotheken Oder Module in R, die in diesem Venture Fortune Equity helfen können, habe ich noch niemandem erkannt oder anderweitig behauptet, dass in Abwesenheit von Übergangskosten SAS besser ist als R für Equity-Modellierung. Wenn Sie auf eine solche Behauptung stoßen, würde ich mich freuen Um es zu widerlegen - David Kane R-SIG-Finance Dezember 2004 Vielleicht möchten Sie diese Frage an r-sig-finance adressieren, und schauen Sie sich die Finanzen Task View 1 Regards Liviu 1 --Yves alternative HTML-Version gelöscht versteckte E-Mail-Mailing-Liste BITTE lesen Sie die Buchungsleitfaden und geben Sie kommentierten, minimalen, in sich geschlossenen, reproduzierbaren Code - Wissen Sie, wie zu lesen Sie wissen, wie zu schreiben. Alternative HTML-Version gelöschte versteckte E-Mail-Mailing-Liste BITTE lesen Sie die Buchungsleitfaden und geben Sie kommentierten, minimalen, in sich geschlossenen, reproduzierbaren Code. alternative HTML version deleted. Yves and Michael. R-devel is the place for programming questions that would be confusing to most people who follow R-help Posting to R-devel would make sense if you ve written socket connections between applications in other languages and are having trouble sorting out how to do it in R. If you ve never written a socket connection before, R-devel is not the right place to post Skim the posts over the past few weeks to get a feel for the level of discussion That should help you decide if your question fits Stack Overflow is another good resource for that weird middle-ground between R-help and R-devel. Best, -- Joshua Ulrich FOSS Trading. On Wed, Oct 12, 2011 at 9 05 PM, R Michael Weylandt hidden email hidden email wrote. To be honest, I don t frequently have occasion to wander over to R-devel and most of what goes on over there is over my level of easy-readability but I d feel pretty confident that anything involving interface to another program on a socket or lower level is squarely their territory while file-reading and up is R-help, based on what I ve seen The moderators may wish to correct me I m happy to spitball ideas privately and you have my email, but I m not qualified to make specific feasibility assessments on the record so I ll have to punt if you want official answers Michael On Oct 12, 2011, at 9 49 PM, Yves S Garret hidden email wrote I m a little vague on what constitutes r-help and r-devel lists in terms of what questions to ask and where I read a little bit that this list was about design and what you could do in R, but coding should be in r-devel If I m wrong, please clarify On Wed, Oct 12, 2011 at 9 12 PM, R Michael Weylandt hidden email hidden email wrote I suppose you could, contingent on the broker end s functionality, and R does provide some socket support see and connections among others but I suspect your question is entering the domain of the R-devel list where the experts on the nitty gritty could give you better answers than I can Michael On Oct 12, 2011, at 8 38 PM, Yves S Garret hidden email wrote Don t see myself making real-time trades Most likely a few times an hour Oh, can t you make a socket to another app in R That would be my first approach On Wed, Oct 12, 2011 at 6 53 PM, R Michael Weylandt hidden email wrote Just a comment on the lack of a direct R API for non-IBrokers brokerages of course its possible to put something together using rJava or a direct C interface, but it s not the smoothest thing if you ve never delved into the R internals and it s not quite the fastest thing in the world if you are doing particularly time-sensitive work At lower frequencies, this becomes less of an issue and simple work-arounds like using a csv file as an intermediate can make everything much easier On the other end of the trade process, once you start getting into more HF domains, there s also the inverse problem of real-time processing I m not particularly interested in the question so I haven t thought much about it, but I don t see a particularly R-ish way to deal with a live data feed, though it s been dealt with in the R-SIG-Finance archives a couple of times Michael On Wed, Oct 12, 2011 at 5 56 PM, Yves S Garret hidden email wrote Also, when you say to do the trading aspect is more difficult, what do you mean exactly Are there performance issues with the code tasked to do the trades Lack of API Or is it just a pain to put something coherent together that will do the trades On Wed, Oct 12, 2011 at 3 07 PM, R Michael Weylandt hidden email wrote As was pointed out to you before, this is really more of an R-SIG-Finance question, but I wouldn t expect too much explanation there either, just people pointing you to the standard R finance tools quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg, and the Rmetrics suite there s also some fantastic tools in development but if you just picked up your first book on R, you probably aren t ready for those yet You question isn t particularly well-defined either Do you just want to study currency price series in R This is simple just get the data perhaps from oanda using quantmod getSymbols or simply by reading in through any of the regular functions and study it however you like The actual act of trading, however, is harder to do solely within R there is a very popular IBrokers API but I haven t used it much It sounds like you are probably a lone trader so if you don t have a pre-existing relationship with IBrokers you ll probably want to enter trades through whichever broker you currently use That -- the IBrokers package -- is the complete only solution on that end I m aware of, though I m sure many folks have their own work-arounds And as far as experiences go well, I suppose folks wouldn t be doing it if they thought there was no money to be made, now would they If you want more to read check the CRAN task views, as suggested before Michael PS -- A serious note FX is much closer to a zero-sum game than long-equity, I would be remiss if I didn t warn you to tread carefully On Wed, Oct 12, 2011 at 1 50 PM, Yves S Garret hidden email wrote Yes, that s what I meant Curious what the experiences were of some people and some tips On Wed, Oct 12, 2011 at 12 31 PM, R Michael Weylandt hidden email wrote This being what exactly Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type Michael On Wed, Oct 12, 2011 at 8 10 AM, Yves S Garret hidden email wrote No, that s not what I meant I was curious if anyone has ever done this before and how well it worked Any tips for a novice On Wed, Oct 12, 2011 at 12 19 AM, Liviu Andronic hidden email wrote On Wed, Oct 12, 2011 at 3 29 AM, Yves S Garret hidden email wrote Hi all, I recently started learning about Forex and found this O Reilly book in Barnes Nobles about R I bought it out of pure curiosity I like what I see However, I have a question Has anyone tried to bring these two ideas together in a financial and trading sense Are there any libraries or modules in R that can aid in this venture fortune equity I have never heard anyone knowledgable or otherwise claim that, in the absence of transition costs, SAS is better than R for equity modeling If you come across any such claim, I would be happy to refute it -- David Kane R-SIG-Finance December 2004 You may want to address this question to r-sig-finance, and check out the Finance Task View 1 Regards Liviu 1 --Yves alternative HTML version deleted hidden email mailing list PLEASE do read the posting guide and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code -- Do you know how to read Do you know how to write. alternative HTML version deleted hidden email mailing list PLEASE do read the posting guide and provide commented, minimal, 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